2025年4月17日上午，应我院邀请，加拿大蒙特利尔银行总行市场风险模型部总监，加拿大约克大学数学和统计学院兼职教授吴平在综合大楼806为我院师生作了题为《基于条件化和矩匹配的一篮子期权定价研究》的学术报告。吴教授首先介绍引入一个条件变量，将篮子期权的价格表示为一个精确的解析部分和一个近似部分的总和，此外还推导出了篮子期权价格的一个新的上界。提出的方法可以被视为条件化和矩匹配技术的结合。数值研究表明，提出的公式在处理同质和异质对数正态随机变量的情况时更为准确，最后，仔细回答了老师们提出的各类问题。

吴平，博士，加拿大蒙特利尔银行总行市场风险模型部总监，加拿大约克大学数学和统计学院兼职教授、博导。他参与的市场风险研发项目包括 Fundamental Review of Trading Book (FRTB)、Value at Risk and Stress Value at Risk（VaR/SVar）。2003年毕业于加拿大麦克马斯特大学，获得了金融数学专业博士学位。2003年至2008年，分别在蒙特利尔银行和加拿大皇家银行资本市场部工作，担任前台交易量化分析师。之后，在蒙特利尔银行模型风险评价部门工作十年，领导的研究团队负责该行所有复杂金融衍生产品的风险评估和风险控制，包括利率 、信用、股票/股权、商品、外汇和固定收益产品的模型。